[メモ]システムトレード学習

システムトレードに興味が出てきたので、自分用のメモ。

Twitter

システムトレードに興味を持ったのはUKIさんと言う方をTwitterでフォローしたから。

この方をフォローすると、おすすめユーザーでシステムトレードをしている方が出てくる。

UKI@blog_uki

サイト

UKIさんの記事。Pythonのyfinanceと言うライブラリを使って株式を分析するための基礎をまとめてくれている。

成功する投資:トレーディングのサイエンス


Kaggleで機械学習の勉強を始めてみる。

Kaggleに登録したら次にやること ~ これだけやれば十分闘える!Titanicの先へ行く入門 10 Kernel ~


これまたUKIさんの記事。Numeraiと言う株価予測のコンペサイトの説明。

機械学習による株価予測 はじめようNumerai


日本取引所グループが開催したコンペのチュートリアル。すでに終了しているためデータの取得ができない→チュートリアル進められないのですが、役に立つ情報が載っています。

株式分析チュートリアル | 日本取引所グループ


以下は株式分析チュートリアルでtips集としてまとめられていた一覧から、用語集とコンペ情報を抜粋しました。

タイトル運営元URL
証券用語解説集野村證券https://www.nomura.co.jp/terms/
金融・証券用語解説集大和証券https://www.daiwa.jp/glossary/
ファイナンス用語集みずほ証券https://glossary.mizuho-sc.com/
初めてでもわかりやすい用語集SMBC日興証券https://www.smbcnikko.co.jp/terms/index.html
用語解説三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社https://www.sc.mufg.jp/learn/terms/index.html
金融用語解説(知るぽると)金融広報中央委員会https://www.shiruporuto.jp/public/document/container/yogo/
金融・証券用語集日本証券業協会https://www.jsda.or.jp/jikan/word/
用語集EY新日本有限責任監査法人https://www.shinnihon.or.jp/corporate-accounting/glossary/
会計監査用語解説集日本公認会計士協会https://jicpa.or.jp/cpainfo/introduction/keyword/
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則e-GOVhttps://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=338M50000040059
用語集野村アセットマネジメントhttps://www.nomura-am.co.jp/basicknowledge/word/
用語集アセットマネジメントOnehttp://www.am-one.co.jp/shisankeisei/glossary/
用語集大和アセットマネジメントhttps://www.daiwa-am.co.jp/guide/term/
わかりやすい用語集三井住友DSアセットマネジメントhttps://www.smd-am.co.jp/learning/glossary/
タイトル概要 URL
Two Sigma: Using News to Predict Stock Movementsニュースデータを用いた株価の予測https://www.kaggle.com/c/two-sigma-financial-news
Fintech Data Championship日本株式のポートフォリオで次の1カ月後に、最も上昇する組み合わせを検討https://compass.labbase.jp/articles/296
Algorithmic Trading Challenge 投資戦略に関する収益率・取引高等のデータから、各戦略への資金の割り当ての重みを最適化https://signate.jp/competitions/146
大手ヘッジファンドX: 金融モデリングチャレンジ 独自に導出した様々な特徴量から将来の動きを予想https://signate.jp/competitions/53
財務・非財務情報を活用した株主価値予測 会計年度2014-2017年の各企業の財務・非財務情報から、会計年度2018年の期末時価総額を予測https://www.nishika.com/competitions/4/summary
The Winton Stock Market Challenge過去の株価とマスクされた特徴量から将来の株価を予想https://www.kaggle.com/c/the-winton-stock-market-challenge
Numeraiマスクされた銘柄・特徴量から週次で予測結果を提出https://numer.ai/
Quantconnect条件を満たしたモデルでリターンを追求https://www.quantconnect.com/competitions
BloombergESG要素を効果的に投資判断に組み込んでいるかなどの評価https://www.bloomberg.co.jp/company/stories/investment_contest_2020/
Jane Street Market Prediction株の取引戦略を採用するかどうかを予測https://www.kaggle.com/c/jane-street-market-prediction/

書籍

元PFNのいとう(@k1ito)さんのスライドP19~より。

ファイナンス理論全史

経済経済・ファイナンスデータの計量時系列分析

データ解析のための統計モデリング入門

ゼロから作るDeep Learning

計量アクティブ運用のすべて

環境構築

DockerにAnaconda環境を作成する方法。

始めてDocker触りましたが、無事に環境構築できました。

【画像で説明】DockerでAnaconda環境をつくり、コンテナの中でVSCodeを使う

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